Já tive problemas com o PXE em vários clientes. Em alguns casos os problemas são recorrentes e basta instalar um fix ou atualizar para o R2.

O time do produto publicou no blog um importante resumo dos problemas mais comuns com as soluções possiveis;

PXE-E53: No boot filename received
PXE-T01: File not found
PXE-E3B: TFTP Error - File not Found
PXE-E55 Proxy DHCP Service did not reply to request on port 4011

Segue o link para o post e se você trabalha com SCCM 2007, guarde com carinho: http://blogs.technet.com/b/configurationmgr/archive/2011/01/05/troubleshooting-the-pxe-service-point-and-wds-in-configuration-manager-2007.aspx